تصمیم‌های مالی هم به اعداد بستگی دارند و هم به حال‌وهوای بازار. این سامانه دو منبع را کنار هم می‌گذارد: داده‌های قیمت و معاملات برای سنجش ریسک، و متن اخبار و شبکه‌های اجتماعی برای تشخیص احساسات بازار، تا تیم مالی تصویری کامل‌تر و زودهنگام‌تر از وضعیت داشته باشد.
مسئله
تیم‌های مالی حجم زیادی داده و خبر را باید هر روز دنبال کنند. شاخص‌های سنتی ریسک دیر واکنش نشان می‌دهند و خواندن دستی همهٔ اخبار ممکن نیست؛ در نتیجه نشانه‌های تغییر بازار اغلب دیر دیده می‌شوند.
راهکار ما
مدل‌های سری زمانی و یادگیری ماشین برای سنجش ریسک سبد دارایی و شناسایی الگوهای غیرعادی ساختیم و در کنار آن، مدل پردازش زبان فارسی و انگلیسی برای دسته‌بندی اخبار و پیام‌ها و سنجش احساس مثبت، منفی یا خنثی دربارهٔ هر نماد و صنعت. خروجی هر دو روی یک داشبورد با هشدار هوشمند ترکیب می‌شود.
سامانه چطور کار می‌کند
- ۱گردآوری داده
داده‌های قیمت و معاملات و متن اخبار و پیام‌ها از منابع مجاز به‌طور پیوسته دریافت می‌شوند.
- ۲پردازش متن
اخبار به نماد و صنعت مربوط نسبت داده و احساس هر متن سنجیده می‌شود.
- ۳مدل‌سازی ریسک
نوسان، همبستگی و احتمال زیان سبد با مدل‌های آماری و یادگیری ماشین برآورد می‌شود.
- ۴ترکیب و هشدار
تغییرات ناگهانی ریسک یا احساسات بازار به‌صورت هشدار به تیم اعلام می‌شود.
- ۵ارزیابی مستمر
دقت مدل‌ها روی داده‌های جدید سنجیده و در صورت نیاز دوباره آموزش داده می‌شوند.
قابلیت‌های اصلی
- سنجش ریسک سبد و سناریوهای زیان
- تحلیل احساسات اخبار فارسی و انگلیسی به تفکیک نماد و صنعت
- تشخیص الگوهای غیرعادی معاملات
- داشبورد یکپارچه و هشدار هوشمند
- گزارش‌های دوره‌ای برای مدیران
نتیجه
تیم مالی تغییرات ریسک و حال‌وهوای بازار را زودتر و در یک نما می‌بیند و زمان صرف‌شده برای خواندن و دسته‌بندی دستی اخبار به‌مراتب کمتر می‌شود.
خروجی این سامانه ابزار تحلیلی برای تیم‌های متخصص است و توصیهٔ سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.